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28 juin 2015 7 28 /06 /juin /2015 20:48

L’algo de John marche bien, même extrêmement bien sur le PEA. 30% de backtest sur le long-terme ce n’est pas rien.

Une possible voie pour améliorer l’algo est de ne pas prendre les 5 meilleures françaises (5/120 cela fait seulement 4% environ de sélectivité) mais de prendre les 5 meilleures valeurs éligibles PEA et de taille suffisamment large (on peut par exemple rajouter au SBF 120, les actions du FTSE 100 pour l’Angleterre et d’autres indices pertinents pour les autres places éligibles PEA).

Je suspecte que la performance serait nettement meilleure avec cette variation de l’algo. Et comme le cadre fiscal du PEA est aussi bon pour les valeurs éligibles non-françaises que pour les françaises, il serait dommage de s’en priver.

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Publié par Marc
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