Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
25 août 2009 2 25 /08 /août /2009 22:14
les marchés restent plus haussiers que jamais, mais à la fin d'une forte hausse il est classique qu'un dernier élan excessif précède une rechûte, donc méfiance, je n'augmente pas ma position maintenant.

le seuil bas de correction est à 3414 pts sur le CAC

voici la sélection actuelle sur 2 ass-vie, arbitrairement fixée à 6 fonds pour voir large, mais une shortlist plus courte donne une meilleure performance (mais une volatilité plus grande), 2 ou 3 fonds est un bon compromis:

l'algo a fait des arbitrages entre le 17/07 et aujourd'hui, c'est pourquoi la date d'entrée des derniers est postérieure au 17/07; les frais d'arbitrage des bonnes ass-vie "Internet" étant négligeables (15€/arbitrage) il ne faut pas hésiter, c'est du travail mais çà paye.

Boursorama:
n groupe FCP ISIN entrée cours perf
1 FCP AssVie Bourso Parvest turkey c eur LU0265293521 17/07/2009 90,72 € 115,33 € 27,10%
2 FCP AssVie Bourso Hsbc gif indian eq ad eur LU0066902890 17/07/2009 91,04 € 103,50 € 13,70%
3 FCP AssVie Bourso Saint-honore chine a FR0010479923 17/07/2009 242,26 € 241,35 € -0,40%
4 FCP AssVie Bourso Axa wf frm em talent ac eur LU0227146197 17/07/2009 96,23 € 103,70 € 7,80%
5 FCP AssVie Bourso Caam funds latin america eqs c LU0201575346 24/07/2009 472,78 € 507,62 € 7,40%
6 FCP AssVie Bourso Bgf latin american a2 eur LU0171289498 21/08/2009 48,48 € 49,37 € 1,80%

Lynxéa:
n groupe FCP ISIN entrée cours perf
1 FCP AssVie Lynxea Ff - indonesia a usd usd LU0055114457 17/07/2009 13,92$ 15,92$ 12,60%
2 FCP AssVie Lynxea Parvest brazil c eur LU0265266980 17/07/2009 81,68 € 91,06 € 11,50%
3 FCP AssVie Lynxea East capital turkish fund SE0001621327 17/07/2009 6,91 € 8,10 € 17,20%
4 FCP AssVie Lynxea Hsbc gif indian eq ac eur LU0164881194 24/07/2009 98,60 € 103,83 € 5,30%
5 FCP AssVie Lynxea Fortis l eq turkey c LU0212963259 07/08/2009 167,41 € 176,16 € 5,20%
6 FCP AssVie Lynxea Emif turkey index plus cap eur LU0120085039 21/08/2009 253,94 € 253,94 € 0,00%

un collègue a particulièrement réussi avec la vedette Parvest Turkey (+27% en 1,5 mois), mais un regret: être sorti avant le signal de l'algo, donc avoir râté la suite de la hausse.

bonnes plus-values
Repost 0
1 août 2009 6 01 /08 /août /2009 12:57
Le 15/07, la méthode donnait le signal d'achat.
Vous êtes donc entrés le 17/07 sur des FCP recommandés (le délai est de 2 jours sur un FCP).
Nous sommes 2 semaines plus tard.

La sélection recommandée sur l'ass-vie Boursorama était:

  1 Parvest turkey c eur              LU0265293521

  2 Hsbc gif indian eq ad eur         LU0066902890

  3 Saint-honore chine a              FR0010479923

  4 Axa wf talents brick a-cap eur    LU0227146197

  5 Sgam fund bds europe hi yield a   LU0090728022

  6 OFI Ming                          FR0007043781

    7 Caam strategie internationale     FR0010005462


Le résultat aujourd'hui est:
n sens FCP ISIN entrée cours perf parts montant classe poids
1 long Parvest turkey c eur LU0265293521 17/07/2009 90,72€ 104,20€ 14,9% 156,99 16 359€ Actions 12,5%
2 long Hsbc gif indian eq ad eur LU0066902890 17/07/2009 91,04€ 100,26€ 10,1% 163,16 16 359€ Actions 12,5%
3 long Saint-honore chine a FR0010479923 17/07/2009 242,26€ 254,30€ 5,0% 64,27 16 344€ Actions 12,5%
4 long Axa wf talents brick a-cap eur LU0227146197 17/07/2009 96,23€ 102,89€ 6,9% 158,99 16 359€ Actions 12,5%
5 long Caam funds latin america eqs c LU0201575346 31/07/2009 481,70€ 481,70€ 0,0% 33,96 16 359€ Actions 12,5%
6 long Saint-honore inde a FR0010479931 24/07/2009 154,88€ 155,70€ 0,5% 105,07 16 359€ Actions 12,5%
7 long OFI Ming FR0007043781 17/07/2009 207,04€ 216,70€ 4,7% 75,49 16 359€ Actions 12,5%
8 long Bgf latin american a2 eur LU0171289498 31/07/2009 46,12€ 46,12€ 0,0% 354,70 16 359€ Actions 12,5%

Au moment du signal d'entrée, un lecteur du blog a acheté Parvest Turkey (+14,9%), il ne doit pas le regretter. Quitte à acheter un seul fond, il fallait effectivement choisir celui en haut du classement. Attention toutefois à diversifier, rien n'est sûr.

Un autre lecteur a diversifié en achetant Axa Brick, bon résultat (+6,9%), et Caam international, sorti de la sélection depuis mais qui a bien performé néanmoins (+6,7%); là il faut attendre une correction pour arbitrer absolument vers un fond du haut du classement (on suit la méthode ou non).

remarquez que le haut du classement le reste après 2 semaines, et que ce top est aussi celui qui a fait les meilleures perfs: la méthode est validée, elle sélectionne les fonds qui fond ensuite les meilleures perfs, ce n'est qu'un exemple mais je l'observe en back-tests sur une décennie.

l'algo, avec un portif de 8 fonds (ci-dessus) sur l'ass-vie Boursorama, fait une perf moyenne de 6,1% en 2 semaines, frais déduits.

globalement la hausse est fulgurante; il faut s'attendre à une correction; il faudrait sortir du marché si le CAC40 passait sous 3221 pts.

pour ceux qui ont râté la hausse, il faut hélas attendre le prochain train.

à +
Repost 0
26 juillet 2009 7 26 /07 /juillet /2009 11:43
Mercredi 22 juillet, le CAC est passé de Neutre à Bull (haussier en français)
ce changement d'état fait suite à celui du 15 juillet où il était passé de Correction à Neutre.
c'est donc un signe de dynamisme des marchés.

pas de conséquence pour les investissements, car la méthode dit de passer acheteur dès que le marché est neutre, vous êtes donc investi depuis une bonne semaine si vous appliquez la méthode.

méfiance pour ceux qui ne sont pas encore entrés: une petite correction pourrait survenir, le marché a piqué un sprint haussier comme il ne s'en est pas vu depuis des décennies, il serait préférable d'attendre que çà se calme avant de rentrer, c'est mon avis personnel, pas celui de la méthode qui est franchement haussière je tiens à le signaler, je vais devenir schizophrène.

Portefeuille VIRTUEL ass-vie Boursorama: (les montant sont ceux, virtuels, de l'algo)
opération cause FCP entrée cours perf frais parts montant vit
sortie long rang: 9 Caam strategie internationale 17/07/2009 1019,55€ 1043,98€ 2,4% 0,0€ 15,12 0,0 15 786€ 0€ 7,6
réduction part entr Parvest turkey c eur 17/07/2009 90,72€ 94,90€ % 0,0€ 169,94 168,20 16 127€ 15 962€ 24,8
réduction part entr Hsbc gif indian eq ad eur 17/07/2009 91,04€ 95,31€ % 0,0€ 169,34 167,47 16 140€ 15 962€ 17,1
réduction part entr Saint-honore chine a 17/07/2009 242,26€ 251,24€ % 0,0€ 63,58 63,53 15 973€ 15 962€ 14,5
réduction part entr Axa wf talents brick a-cap eur 17/07/2009 96,23€ 99,89€ % 0,0€ 160,21 159,79 16 003€ 15 962€ 12,3
entrée Long entr Saint-honore inde a 24/07/2009 152,29€ 152,29€ % 0,0€ 0,00 104,81 0€ 15 962€ 10,9
augmentation part entr Fortis l opp usa c h eur inc eur 17/07/2009 47,69€ 48,98€ % 0,0€ 323,27 325,89 15 834€ 15 962€ 10,3
augmentation part entr Sgam fund bds europe hi yield a 17/07/2009 17,67€ 18,07€ % 15,0€ 872,49 882,51 15 766€ 15 947€ 9,5
réduction part entr OFI Ming 17/07/2009 207,04€ 215,76€ % 0,0€ 74,46 73,98 16 066€ 15 962€ 9,0
un fond est sorti, car il n'est plus dans le Top 8. C'est un principe élémentaire de la méthode: toujours investir dans le haut du classement.

Portefeuille après opérations
n sens FCP ISIN entrée cours perf parts montant classe poids
1 long Parvest turkey c eur LU0265293521 17/07/2009 90,72€ 94,90€ 4,6% 168,20 15 962€ Actions 12,5%
2 long Hsbc gif indian eq ad eur LU0066902890 17/07/2009 91,04€ 95,31€ 4,7% 167,47 15 962€ Actions 12,5%
3 long Saint-honore chine a FR0010479923 17/07/2009 242,26€ 251,24€ 3,7% 63,53 15 962€ Actions 12,5%
4 long Axa wf talents brick a-cap eur LU0227146197 17/07/2009 96,23€ 99,89€ 3,8% 159,79 15 962€ Actions 12,5%
5 long Saint-honore inde a FR0010479931 24/07/2009 152,29€ 152,29€ 0,0% 104,81 15 962€ Actions 12,5%
6 long Fortis l opp usa c h eur inc eur LU0377125314 17/07/2009 47,69€ 48,98€ 2,7% 325,89 15 962€ Actions 12,5%
7 long Sgam fund bds europe hi yield a LU0090728022 17/07/2009 17,67€ 18,07€ 2,3% 882,51 15 947€ Actions 12,5%
8 long OFI Ming FR0007043781 17/07/2009 207,04€ 215,76€ 4,2% 73,98 15 962€ Actions 12,5%

Portefeuille VIRTUEL ass-vie Lynxéa:
opération cause FCP entrée cours perf frais parts montant vit
sortie long rang: 9 Saint-honore chine a 17/07/2009 242,26€ 251,24€ 3,7% 0,0€ 210,05 0,0 52 774€ 0€ 14,5
réduction part entr Ff - indonesia a usd usd 17/07/2009 13,92$ 14,66$ % 0,0€ 3656,79 3614,93 53 197€ 52 995€ 24,1
augmentation part entr Parvest brazil c eur 17/07/2009 81,68€ 84,88€ % 0,0€ 623,19 624,35 52 897€ 52 995€ 22,0
augmentation part entr Ubs(lux) ef-as tech b(usd)p 17/07/2009 65,56$ 66,58$ % 15,0€ 776,43 795,73 51 298€ 52 980€ 16,6
augmentation part entr East capital turkish fund 17/07/2009 6,91€ 7,09€ % 0,0€ 7366,50 7474,60 52 228€ 52 995€ 15,2
entrée Long entr Hsbc gif indian eq ac eur 24/07/2009 98,60€ 98,60€ % 0,0€ 0,00 537,47 0€ 52 995€ 15,0
réduction part entr Caam funds greater china s 17/07/2009 22,01€ 23,48€ % 0,0€ 2312,70 2257,02 54 302€ 52 995€ 15,0
réduction part entr Ff - china focus a usd usd 17/07/2009 36,95$ 39,07$ % 0,0€ 1377,60 1356,41 53 410€ 52 995€ 14,7
réduction part entr Schroder isf asian sm cos b 17/07/2009 123,16€ 130,30€ % 0,0€ 413,30 406,71 53 853€ 52 995€ 14,6

Portefeuille après opérations 
n sens FCP ISIN entrée cours perf parts montant classe poids
1 long Ff - indonesia a usd usd LU0055114457 17/07/2009 13,92$ 14,66$ 4,5% 3614,93 52 995€ Actions 12,5%
2 long Parvest brazil c eur LU0265266980 17/07/2009 81,68€ 84,88€ 3,9% 624,35 52 995€ Actions 12,5%
3 long Ubs(lux) ef-as tech b(usd)p LU0106959298 17/07/2009 65,56$ 66,58$ 0,8% 795,73 52 980€ Actions 12,5%
4 long East capital turkish fund SE0001621327 17/07/2009 6,91€ 7,09€ 2,6% 7474,60 52 995€ Actions 12,5%
5 long Hsbc gif indian eq ac eur LU0164881194 24/07/2009 98,60€ 98,60€ 0,0% 537,47 52 995€ Actions 12,5%
6 long Caam funds greater china s LU0165623785 17/07/2009 22,01€ 23,48€ 6,7% 2257,02 52 995€ Actions 12,5%
7 long Ff - china focus a usd usd LU0173614495 17/07/2009 36,95$ 39,07$ 4,9% 1356,41 52 995€ Actions 12,5%
8 long Schroder isf asian sm cos b LU0227179958 17/07/2009 123,16€ 130,30€ 5,8% 406,71 52 995€ Actions 12,5%

le nombre de FCP: 8, n'est pas optimal, 4 donne une meilleure performance, mais celà vous permet de voir davantage de fonds bien classés et d'y faire votre choix avec plus de liberté.

à +
Repost 0
15 juillet 2009 3 15 /07 /juillet /2009 21:58

La correction débutée le 3 juin s’est terminée : le CAC a franchi vers le haut le seuil de 3155 pts calculé par l’algo.

On n’est pas encore dans un marché haussier franc, çà peut hésiter encore, mais la violence de la hausse des 3 derniers jours dit que le marché ne veut pas aller plus bas.

Précaution d'usage: ceci est une analyse statistique: "en général" quand le marché s'est trouvé dans des conditions similaires dans le passé, il a monté, mais parfois non.  En suivant l'algo, vous serez, en général, gagnant.

 

Donc on entre sur le marché, on y va, on y va à fond, … mais pas sur n’importe quoi => selon la sélection de fonds choisi par l’algo.

Les sélections de l’algo sur quelques univers de fonds :

 

Sur les fonds de l’assurance-vie Boursorama :

Sélection mercredi 15/07/2009 Situation: Krach => marché Neutre          

  1 Parvest turkey c eur              LU0265293521

  2 Hsbc gif indian eq ad eur         LU0066902890

  3 Saint-honore chine a              FR0010479923

  4 Axa wf talents brick a-cap eur    LU0227146197

  5 Sgam fund bds europe hi yield a   LU0090728022

  6 OFI Ming                          FR0007043781

  7 Caam strategie internationale     FR0010005462

 

Sur les fonds de l’assurance-vie Lynxéa :

  1 Ff - indonesia a usd usd          LU0055114457 
  2 Parvest brazil c eur              LU0265266980 
  3 Ubs(lux) ef-as tech b(usd)p       LU0106959298 
  4 Ff - china focus a usd usd        LU0173614495 
  5 East capital turkish fund         SE0001621327 
  6 Saint-honore chine a              FR0010479923 
  7 Schroder isf asian sm cos b       LU0227179958 
  8 Jf china a (d)-usd                LU0051755006 

 

Voilà, faites votre choix.

D’une façon générale, si vous prenez des fonds Chine, Inde, Asie et Brésil, vous serez dans le juste.

A +

Repost 0
13 juillet 2009 1 13 /07 /juillet /2009 14:52
Situation des marchés: la correction se poursuit. la bougie d'avalement haussière du jour est peut-être le signe d'un point bas, mais peut-être seulement. La sortie de cette phase corrective se situe vers les 3175 pts sur le CAC; on attend.

Les Bourses d'Asie corrigent également, mais à plat (sans baisse notable, contrairement aux Bourses d'Europe et USA qui corrigent par une baisse), celà souligne la force (au sens marché boursier) de l'Asie par rapport aux pays développés.

En revanche les matières premières, en particulier l'énergie, font une grosse correction, la spéculation, très développée sur ces actifs, en est la cause.
Repost 0
13 juillet 2009 1 13 /07 /juillet /2009 14:17
j'ai trouvé 2 sites français (payants) qui appliquent une méthode d'investissement par les SICAV&FCP ressemblant à la mienne (totalement gratuite comme chacun sait).

L'un des deux est le site d'une société de conseils : la Financière Roche Noire (FRN), qui vends ses recommendations à Lynxéa, gestionnaire d'assurances-vie.
les recos de FRN sont très espacées dans le temps, le dernier arbitrage étant:
  • la sortie d'un fond bear le 22/06/09 => ils partagent donc eux aussi l'avis que le krach est terminé
  • l'entrée dans des fonds Pays Emergents (BRIC) et la Chine
  • l'entrée sur le fond Carmignac Patrimoine, que plusieurs collègues ont déjà acheté sur mon conseil 
Ces positions s'ajoutent aux fonds Or et Matières Premières déjà en porte-feuille.

FRN rejoint la position de Carmignac, selon qui les Emergents, avec la Chine en leader, et les Matières Premières seront les grands gagnants de l'économie et de la Bourse.

voici la recommendation de FRN : (attention ce n'est pas ma recommendation, leurs choix sont pertinents mais c'est un peu trop tôt pour ré-entrer sur le marché)

voir http://www.linxea.com/portefeuilles_linxea_vie%20(2).php

Allocation Conseillée - Profil : 100 % OPCVM
pond.
code ISIN
unités de compte
date achat
cours achat
date cours
cours
perf.
16  % 
FR0010011171
 Axa Or & Matières Premières (C)
11/09/2007
40,55 
07/07/2009
27,62 
-31,89 % 
16  % 
FR0010011171
 Axa Or & Matières Premières (C)
11/09/2007
40,55 
07/07/2009
27,62 
-31,89 % 
14  % 
FR0007047527
 Global Gold And Precious
18/12/2008
214,19 
07/07/2009
276,67 
29,17 % 
14  % 
FR0007047527
 Global Gold And Precious
18/12/2008
214,19 
07/07/2009
276,67 
29,17 % 
14  % 
LU0227146197
 Axa World Funds Talents Brick A Eur Cap
22/06/2009
93,16 
07/07/2009
91,97 
-1,28 % 
13  % 
FR0010479923
 Saint-Honoré Chine A
22/06/2009
234,98 
07/07/2009
234,19 
-0,34 % 
13  % 
FR0010135103
 Carmignac Patrimoine A
22/06/2009
4 610,69 
07/07/2009
4 585,59 
-0,54 % 

Historique des Arbitrages
Le tableau vous présente les performances réalisées sur chaque unité de compte achetée, puis vendue à l’occasion d’un arbitrage. L’arbitrage est réalisé dès lors que le fonds ne répond plus à nos critères de sélection.

pond.
code ISIN
unités de compte
date vente
cours vente
date achat
cours achat
perf.
14  % 
FR0000400434
 Elan France Indice Bear
22/06/2009
814,86 
11/09/2007
577,30 
41,15 % 
13  % 
FR0000400434
 Elan France Indice Bear
22/06/2009
814,86 
11/09/2007
577,30 
41,15 % 
13  % 
FR0000400434
 Elan France Indice Bear
22/06/2009
814,86 
11/09/2007
577,30 
41,15 % 
14  % 
FR0010072033
 Multi Alternatif Explorer M
19/12/2008
14 678,43 
11/09/2007
16 950,58 
-13,40 % 
14  % 
FR0010072033
 Multi Alternatif Explorer M
19/12/2008
14 678,43 
11/09/2007
16 950,58 
-13,40 % 

toutefois, leurs résultats (8,37% en 2007) n'arrivent pas à la cheville de ceux de ma méthode (30% en 2007).

à +
Repost 0
4 juillet 2009 6 04 /07 /juillet /2009 14:40
On m'a demandé des titres d'ouvrages utiles pour se former sur la Bourse, le Trading.

Voici donc une sélection de livres que j'ai lus et appréciés (j'en ai lu bien d'autres mais d'un intérêt moindre, je ne les cite donc pas):
  • "Secrets pour gagner en Bourse" de Stan Weinstein: les bases pour comprendre le caractère cyclique des marchés et actions, identifier les titres en progression/régression; une fois lu vous aurez l'impression d'avoir tout compris, mais ce n'est qu'une impression
  • "Réussir en trading" de Van K.Tharp: expose les notions fondamentales d'espérance de gain, de calcul de la taille des positions pour éviter le risque de ruine, de placement des stops, un incontournable
  • "Maitriser le trade" de John F.Carter: vous donnera une idée de ce qu'un professionnel accumule comme sources d'informations, moyens logiciels et matériels, et techniques sophistiquées d'entrée/sortie pour trader; le perfectionnisme de l'auteur montre le chemin à parcourir avant d'espérer des gains réguliers en trading.
  • "la Stratégie des tortues" de Curtis M.Faith: expose une stratégie sur les Futures qui a réellement permis à des néophites, bien formés, de gagner des millions de $, dans les années 1980. La méthode ne marche plus vraiment, mais de par son caractère complet, c'est une excellente description de toutes les facettes qu'une méthode de Trading doit comporter pour fonctionner; pédagogique donc.

Suivi des marchés
: la correction poursuit son développement, comme l'a illustrée la baisse de 3% du CAC40 jeudi 02/07/2009. On reste à l'écart.
Des analystes techniques expriment leur avis d'une baisse jusqu'à 2800 ou 2900 points:
 - écouter André Malpel sur le Revenu, il prévoit ensuite un rally jusqu'à 4000 pts
 - lire Loic Abadie sur son blog Tropical bear
Rien de surprenant, en effet 300 pts séparent le haut de la tête-épaule sur le CAC de sa base actuelle, vous les soustrayez à la base et vous obtenez 2800 pts comme cible en cas d'enfoncement de la base; c'est de l'analyse technique / chartiste; chacun est libre d'y croire ou pas. Pour ma part, je suis ma méthode.

L'Asie, et surtout la Chine, présente une force extraodinaire relativement au reste des marchés, je veux dire par là que les marchés asiatiques montent bien plus vite; quand la correction se terminera, c'est là-bas qu'il faudra aller. Le Brésil et l'Afrique du Sud de même.

Le bonjour chez vous.

graphe de la bourse de Shangai: hélas on ne peut pas investir sur cette bourse, réservée aux résidents chinois, la bourse de Hong-Kong est moins dynamique, mais elle est accessible aux étrangers.

Repost 0
28 juin 2009 7 28 /06 /juin /2009 00:29
En ce 26/06/2009, les marchés poursuivent leur correction. La baisse commencée début juin est encore peu marquée. La semaine écoulée montre une hésitation du marché, reprise de la baisse et remontée des indices sont équi-probables.
Recommendation: On se tient prudemment en dehors du marché: pas de position long (haussière), ni short (baissière).

C'est ce qu'indique ma méthode d'investissement.

Ci-dessous figure la courbe du capital (equity curve en anglais) qu'aurait produit la méthode sur la décennie écoulée:
légende:  les chandeliers: la courbe de la méthode, la ligne rouge: droite de régression sur la courbe, le trait continu bleu: le CAC40
  l'axe vertical est en coordonnées logarithmiques, ce qui montre un % de hausse assez constant du capital, année après année
la comparaison avec le CAC est flagrante: le CAC est perdant sur la décennie, alors que, en comparaison, le capital géré par la méthode s'envole.

La plus-value moyenne est de 28% par an, ce qui est plus que sympathique. La rechute la plus marquée (drawdown en anglais) est de -29% en 2000, et oui il faut savoir supporter des baisses significatives et garder confiance dans la capacité de la méthode à retrouver le chemin de la hausse.
Repost 0
Publié par John
commenter cet article
28 juin 2009 7 28 /06 /juin /2009 00:08

Ceci est le premier article de votre blog. Il a été créé automatiquement pour vous aider à démarrer sur overblog. Vous pouvez le modifier ou l'effacer via la section "publier" de l'administration de votre blog.

Bon blogging

L'équipe d'overblog

PS : pour vous connecter à votre administration rendez-vous sur le portail des blogs overblog

Repost 0

Présentation

  • : Réussir ses investissements
  • Réussir ses investissements
  • : Gérer son argent, investir son épargne en bourse, dans les placements financiers, l'immobilier, devenir rentier, avoir la liberté financière, voyager, passer ses journées dans un hamac... ce blog est fait pour vous. Vous y saurez quand entrer et sortir des marchés, et sur quoi investir.Et n'oubliez pas: rien ne sert de courir, telle la tortue il faut partir à point.
  • Contact

Thèmes du blog

Les articles du blog portent sur l'argent, le patrimoine, la finance, les techniques pour investir, la psychologie de l'investisseur, la méthode algorithmique appliquée sur le site lié topinvest95.free.fr

Recherche