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22 décembre 2014 1 22 /12 /décembre /2014 20:23

Bonjour,
Procrastinateur invétéré l’algo devrait m’aider.
L’époque n’est pas forcément favorable à une gestion plus active de mes économies, mais approchant de la retraite je m’y convertis lentement en vue de léguer ou faire des donnations.
**1/3 de l’épargne est positionnée sur une obligation (TSR versant 6% de dividendes brut (4% net) se terminant en 2018) : c’est fiable.
**3/6 en diverses AV allant de la traditionnelle en euro ( en cours de rachat partiel annuel comme dans le post de Jean Luc du 13/12/2014), à gestion sous mandat ou plus récentes à gestion libre en UC. Pour ces dernières le choix inspiré de la consultation de divers portails ne peut se résumer à l’identification d’une frontière efficiente à l’instant T . Ainsi par exemple je suis rentré récemment (début octobre 2014) sur une offre très diversifiée, mais ayant arbitré en antiphase deux fois de suite je ne retrouverai pas une balance positive avant quelques mois au mieux, actuellement -10%.
**1/6 sur livrets d’épargne à positionner ( PEA ou CTO à voir).
Auparavant j’ai tenté une expérience purgative ( -15 %) auprès d’un jeune broker Canadien qui m’avait conseillé des gestionnaires de « Futures » ( L’un d’eux après recherche avait une casserole judiciaire). C’est un placement à priori liquide mais c’est lent pour sortir compte tenu des options qui sont engagées.
Ces gestionnaires ne sont pas intéressés au résultat mais facturent simplement les opérations.
J’espère donc progressivement arriver à prendre en charge les choix d’investissements plutot de style « véhicule lent » avec seulement 3 ou 4 niveaux de convolution & délais : (i) Le directoire de l’entreprise (ii) Le(s) gestionnaire(s) du fonds (pour les OPCVM) (iii) Le portail d’arbitrage et l’assureur associé (iiii) Mézigue (bien inspiré par L'algo de John maintenant).
Prise d’information (pertinente ?), de décision (rapide !) et suivi régulier m’apparaissent finalement bien chronophages et m’inciteront peut être à dériver vers de l’indiciel avant d’avoir plus de temps.
Sans passer par l’algo j’identifie parfois des fonds ****&+ et positifs dans la période 1M-YTD qui suggèrent des choix analogues, ça donne confiance.
Par contre la baisse rapide observée mi-octobre pour toutes les valeurs que j’avais sélectionnées en prenant soin d’avoir une matrices de corrélation à faible coefficients, montre qu’on peut passer rapidement en régime imprévisible pour moi, mais concerté. La temporalité des traders n’est pas la mienne. L’algo profite peut être du tracking des valeurs constitutives des OPCM mais les 10 lignes principales semblent insuffisantes pour simuler.
Je vais donc dédier une des AV récentes à répliquer (avec le délais d’arbitrage pouvant avoisiner la semaine) les suggestions de l’algo transposées par catégorie au sein de la liste disponible.
Si le blog prend du momentum, on pourra peut être se répartir des tâches spécifiques susceptibles d’améliorer l’anticipation/appréciation des situations.

Season Greetings et vive la démocratisation des tortues de Floride à tous les cubains.
Rabatjoi

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Publié par rabatjoi
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