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7 décembre 2014 7 07 /12 /décembre /2014 20:01

Bonjour,

Il y a 2 ans, j'ai découvert par hasard le site topinvest et l’approche du trend following.

Etant informaticien (et vraiment pas investisseur), l'approche algorithmique a tout de suite retenu mon attention.

J'ai donc très rapidement décidé de réaliser un prototype.

Les problèmes auxquels je me suis confronté furent :

- l'extraction des valeurs, (j'utilise Boursorama via macro selenium),

- la limite dans le temps (seulement 1 an d'historique),

- mon ignorance sur la manière de comparer mathématiquement 2 titres,

- mon ignorance à identifier les différents états du marché (pas sur qu'il y ait une approche totalement rationnelle d'ailleurs).

Apres plusieurs essais, j'ai donc élaboré une solution qui donne depuis le 27/04/2012, sur la base des fonds bourso, les scores suivants :

2012 +7,83%

2013 +31,63%

2014 +9,44%

Bien sur cette approche mérite une validation sur beaucoup plus d'années (à l'instar de John).

Si je pouvais avoir accès à un historique plus "sérieux" des fonds bourso, je me ferais un plaisir de communiquer les résultats.

Je tenais ici à remercier John pour avoir montré qu'avec l’émergence des banques "online" il est désormais possible de gérer ses investissements de manière rationnel sur un grand jeu de données.

Cordialement,

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Publié par Jean
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commentaires

Julien 07/12/2014 22:26

Bonsoir,

Ce site propose aussi de l'historique mais je ne serais pas en juger la qualité : http://www.bnains.org/archives/archives.htm

Le backtest de stratégie est un sujet épineux pour moi qui n'ai pas de grande compétence en programmation. Pour ce qui est d'un backtest sur une valeur particulière, j'utilise prorealtime. Par contre, si je veux lancer un backtest sur toutes les valeurs du cac par exemple, je n'ai pas d'autre solution que de lancer les backtest un par un ce qui est très long... John et Jean, vos logiciels de backtest sont-ils programmés par vous même ou bien sont-ils disponibles au grand public?J'utilise une stratégie basée sur le rate of change depuis quelques années avec succès, mais je n'ai aucun moyen de la backtester sur une longue période. Si quelqu'un connait un logiciel qui me permettrait de le faire à la façon d'un prorealtime, je serais intéréssé.

Jean 14/12/2014 19:17

Bonsoir Julien,

je n'utilise aucun logiciel. Mes backtests sont donc spécifiques.

Cordialement.

John 09/12/2014 19:15

Bonjour
j'utilise GrapheAT uniquement pou visualiser les graphes boursiers.
cordialement

Julien 09/12/2014 09:33

Bonjour,

Utilisez-vous toujours graphAT? Est-ce sous ce logiciel que vous avez été capable de produire des backtests de portefeuille entier? Pour multicharts, j'ai essayé la licence gratuite, en effet c'est pas mal.

Cordialement

John 08/12/2014 20:01

Bonjour Julien
j'utilise un logiciel de développement de systèmes de trading. Cela permet de disposer d'une librairie d'indicateurs et fonctions de graphe, ainsi que de fonctions pour les trades. Pour ma part je n'utilise pas ces fonctions, j'ai réécrit le moteur de sélection de valeurs selon mes critères propres de l'algo.
Mon logiciel était un des meilleurs il y a quelques années, mais il y a mieux aujourd'hui, j'ai entendu du bien de multicharts ( http://www.multicharts.com/)
cordialement

John 07/12/2014 20:09

je me procure également les VL des fonds sur Boursorama; la limite de 1 année n'est pas un problème, il suffit de boucler année par année, jusqu'à remonter à l'origine. Par contre une réelle difficulté est de nettoyer les données des innombrables erreurs de cours qu'elles contiennent. Bon courage.
cordialement

Jean 14/12/2014 19:17

Bonsoir,

Merci pour le tuyau. Cela devait permettre d'affiner mon algo.
Cordialement.

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